UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ALEMANY PALOMO, NURIA
  • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
  • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
  • Membre del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
  • JC1159DD - (964 387151)
  • nalemany@uji.es
  • ORCID: 0000-0002-7843-2570
  • Ressenya Personal

    Núria es va graduar en Ciències Econòmiques i Empresarials amb honors en la Universitat de València (1997). Ha obtingut els títols de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (2014) i Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (2015), tots dos organitzats per la Universitat Jaume I. En 2018 va obtenir el grau de doctora amb qualificació excel·lent i esments "cum laude" i "doctorat internacional". 

    Abans d'incorporar-se com a professora a la Universitat Jaume I, va treballar com a directora d'oficina en l'entitat financera Banc de València (1999-2013). Actualment és professora ajudant doctor en el Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.


    El seu principal interès investigador és l'àrea de les finances empíriques. En particular: gestió de riscos, transmissió de volatilitat, econometria financera i gestió de carteres.

    Investigació

      Artículo científico.NURIA ALEMANY PALOMO;VICENT ARAGÓ MANZANA;ENRIQUE SALVADOR ARAGÓ. (1/3). 2020. Optimal beats naive diversification: asset allocation using high-frequency data THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT. 47-1, pp.51-74. 

      Artículo científico. NURIA ALEMANY PALOMO; VICENT ARAGÓ MANZANA; ENRIQUE SALVADOR ARAGÓ. (1/3). 2020. The distribution of index futures realised volatility under seasonality and microstructure noise (working paper) ECONOMIC MODELLING. 93, pp.398-414. 

      Artículo científico.NURIA ALEMANY PALOMO;VICENT ARAGÓ MANZANA;ENRIQUE SALVADOR ARAGÓ. (1/3). 2020. Lead-Lag Relationship between Spot and Futures Stock Indexes: Intraday Data and Regime Switching Models INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE. 68, pp.269-280. 

      Artículo científico. NURIA ALEMANY PALOMO; ENRIQUE SALVADOR ARAGÓ; VICENT ARAGÓ MANZANA;. (1/3). 2019. The Influence of Intraday Seasonality on Volatility Transmission Pattern QUANTITATIVE FINANCE. Taylor & Francis. 19-7, pp.1179-1197. ISSN 1469-7696. 


    Assignatures amb docència


    Assignatures Titulació
    AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
    AE1013 - Direcció Financera Grau en Administració d'Empreses
    EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Economia
    EC1013 - Direcció Financera Grau en Economia
    FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
    FC1013 - Direcció Financera Grau en Finances i Comptabilitat
    FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
    FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad