Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament de Finances i Comptabilitat

Informació personal

LAFUENTE LUENGO, JUAN ANGEL
  • Professor/a Titular d'Universitat
  • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
  • Tutor/a d'intercanvi
  • Quantitative Finance, Accounting and Economics
  • INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
  • JC1144DD - (964 387136)
  • lafuen@uji.es - http://www3.uji.es/~lafuen/
  • Ressenya Personal

    Cognoms: Lafuente Luengo

    Nom: Juan Angel

    DNI: 17726510L

     

    Elaboració de material docent

    1 Aurelia Bengochea Morancho; María Vicenta Ferrer González; Joaquín José Castelló Benavent; Juan Angel

    Lafuente Luengo; Manuel Illueca Muñoz; Andreu Blesa Pérez; María Isabel Saz Gil; Miguel Ginés Vilar. Adequació

    dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures.. El

    camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Actes de la

    IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la UJI.. Servei de publicacions de la

    Universitat Jaume I, 2005. ISBN 84-8021-534-8

    Tipus de suport: Capítols de llibres

    Posició sobre el total: 4

    En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

    2 Juan Angel Lafuente Luengo; Vicente Aragó Manzana; Juan Carlos Matallín Sáez. Economia Financiera: Teoría

    de Carteras. -, 2001. Disponible en Internet en: .

    Dipòsit legal: cs-382-2001

    Tipus de suport: Llibre

    Posició sobre el total: 1

    En qualitat de: Autor/a o coautor/a de llibre complet

    Experiència científica i tecnològica

    Participació en grups/equips d’investigació, desenvolupament o innovació

    1 Nom (si en té): QUANTITATIVE FINANCE, ACCOUNTING AND ECONOMICS

    Objectiu del grup: Economía Internacional. Finanzas Corporativas. Mercados Financieros. Contabilidad

    Financiera

    Nom del responsable del grup (IP): Juan Angel

    Lafuente Luengo

    Nº components: 2

    Codi: 255

    Entitat a què pertany: Universitat Jaume I

    Data d’inici: 15/02/2012, 26 mesos

    2 Nom (si en té): INTEGRACIÓN ECONÓMICA

    Objectiu del grup: Comercio internacional. Integración económica. Finanzas internacionales. Análisis econométrico de series temporales

    Nom del responsable del grup (IP): María Amparo

    Camarero Olivas

    Nº components: 8

    Codi: 115

    Entitat a què pertany: Universitat Jaume I

    Data d’inici: 29/07/2009, 30 mesos

     

    Activitat científica o tecnològica

    Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’entitats publiques o privades

    1 Denominació del projecte: RIESGO SOBERANO Y CORPORATIVO DURANTE LA CRISIS FINANCIERA DEL EURO

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

    Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

    Nombre d’investigadors: 2

    Entitats finançadores:

    Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

    Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

    Nom del programa: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y

    DESARROLLO TECNOLOGICO 2012 * Modalitat A: grups en consolidació

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2012-09

    Data d’inici: 01/01/2013, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2015

    Finançament del projecte, quantia total: 15.026,37

    2 Denominació del projecte: PRACTICAS CONTABLES: CUESTIONES METODOLOGICAS Y RELACION CON EL CICLO ECONOMICO

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: Belén Gill de Albornoz Noguer

    Nombre d’investigadors: 2

    Entitats finançadores:

    Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

    Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

    Nom del programa: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

    DESARROLLO TECNOLOGICO (PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION DE LA UJI, 2009) *

    Modalidad B: Consolidados

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1B2009-05

    Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2012

    Finançament del projecte, quantia total: 11.200

    3 Denominació del projecte: Efectos macroeconómicos y financieros de la política monetaria y valoración

    del riesgo en los mercados de activos

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

    Entitats finançadores:

    Ministerio de Educación y Ciencia

     

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: ECO2009-10398

    Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2012

    4 Denominació del projecte: Aprendizaje, hábitat de consumo y anomalía de la prima forward en los

    mercados cambiarios

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

    Entitats finançadores:

    Fundación Ramón Areces Tipus d’entitat: Fundació

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: 2009-VIII-08

    Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2012

    5 Denominació del projecte: Optimalidad de la política fiscal y monetaria: I: Análisis teórico; II. Impacto sobre los mercados financieros

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

    Entitats finançadores:

    Ministerio de Educación y Ciencia

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: CICYT SEJ2006-1435

    Data d’inici: 01/01/2007, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2009

    6 Denominació del projecte: EXPECTATIVAS RACIONALES EN MERCADOS EXPERIMENTALES DE FUTUROS

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

    Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

    Nombre d’investigadors: 2

    Entitats finançadores:

    Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

    Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

    Nom del programa: PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO, CONVOCATORIA 2006. * Projectes d'investigació, modalitat A) Emergents

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2006-13

    Data d’inici: 15/12/2006, 36 mesos

    Data de finalització: 14/12/2009

    Finançament del projecte, quantia total: 15.152

    7 Denominació del projecte: EL EFECTO DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO SOBRE LA ECONOMÍA REAL Y FINANCIERA

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Autonòmic

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: Javier Ordóñez Monfort

    Nombre d’investigadors: 3

     

    Entitats finançadores:

    Generalitat Valenciana CONSELLERIA D'EMPRESA,

    UNIVERSITAT I CIENCIA

    Tipus d’entitat: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

    Ciutat: València, Espanya

    Nom del programa: CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA

    INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

    * Ajudes per a la realització de projectes d'I+D+i per a equips d'investigació emergents o de recent creació

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: GV/2007/111

    Data d’inici: 01/01/2007, 24 mesos

    Data de finalització: 31/12/2008

    Finançament del projecte, quantia total: 21.091

    8 Denominació del projecte: ANALISIS DEL RIESGO EN MERCADOS DE RENTA FIJA: EVIDENCIA

    EMPIRICA Y CARACTERIZACION TEORICA

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

    Entitats finançadores:

    MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: BEC2003-03965

    Data d’inici: 01/01/2004, 36 mesos

    Data de finalització: 31/12/2006

    9 Denominació del projecte: ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE VOLUMEN NEGOCIADO Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE FUTUROS SOBRE INDICE Y SOBRE PRODUCTOS ENERGETICOS

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

    Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

    Nombre d’investigadors: 1

    Entitats finançadores:

    Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

    Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

    Nom del programa: PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION 2003 * PROYECTOS DE INVESTIGACION EMERGENTES - MODALIDAD A

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2003-16

    Data d’inici: 01/12/2003, 24 mesos

    Data de finalització: 30/11/2005

    Finançament del projecte, quantia total: 8.340

    10 Denominació del projecte: TRANSMISION DE LA INFORMACION Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS BURSATILES EUROPEOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION DE CARTERAS INTERNACIONALES

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador/s responsable/s: María Ángeles Fernández Izquierdo

    Nombre d’investigadors: 7

    Entitats finançadores:

    FUNDACION BANCAJA Tipus d’entitat: OTROS

    Ciutat: València, Espanya

    Nom del programa: PLAN 2000 DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I * PROGRAMA DE FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION: ACCION 1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1B2000-17

    Data d’inici: 01/01/2001, 36 mesos

    Data de finalització: 01/01/2004

    Finançament del projecte, quantia total: 14.243,84

    11 Denominació del projecte: OPTIMIZACION Y ECONOMIA FINANCIERA

    Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

    Qualitat de participació: Investigador/a

    Entitat de realització: UNIVERSIDAD CARLOS III

    Entitats finançadores:

    MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

    Codi de projecte segons l’entitat finançadora: BEC2000-1388-C04-03

    Data d’inici: 02/01/2001, 36 mesos

    Data de finalització: 30/12/2003

     

    Àmbit del projecte: Contracte de Col·laboració

    Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador responsable: Juan Angel Lafuente Luengo

    Nº d’investigadors: 1

    Nom del programa: CONVENIO DE COLABORACION

    Data d’inici: 01/09/2007, 2 mesos

    Finançament del projecte, quantia total: 2.348,48

    23 Denominació del projecte: EL EFECTO DEL NUEVO CONTRATO DE FUTUROS "MINI" SOBRE LA VOLATILIDAD DEL IBEX-35: UN ANALISIS NO PARAMETRICO.

    Àmbit del projecte: Contracte d'Investigació

    Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

    Entitat de realització: Universitat Jaume I

    Investigador responsable: Juan Angel Lafuente Luengo

    Nº d’investigadors: 2

    Entitats finançadores:

    IVIE - INSTITUT VALENCIA D'INVESTIGACIONS

    ECONOMIQUES, S.A.

    Tipus d’entitat: EMPRESA PÚBLICA

    Ciutat: València, Espanya

    Nom del programa: CONTRATO INVESTIGACION

    Data d’inici: 06/05/2003, 5 mesos

    Finançament del projecte, quantia total: 3.700

     

    Producció científica

     

    1 Juan Angel Lafuente Luengo; Rafaela Pérez; Jesús Ruiz. Time-varying inflation targeting after the nineties.

    INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. (29), pp. 400 - 408. 2014. Disponible en Internet en:

    . ISSN 1059-0560

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    2 Jonatan Groba; Juan Angel Lafuente Luengo; Pedro Serrano. The impact of distressed economies on the EU

    sovereing market. JOURNAL OF BANKING & FINANCE. 7 (37), pp. 2520 - 2532. 2013. Disponible en Internet en:

    . ISSN 0378-4266

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    3 Juan Angel Lafuente Luengo. Optimal cross-hedging under futures mispricing: A note. JOURNAL

    OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. 3 (19), pp. 181 - 188. 2013. Disponible en Internet en:

    . ISSN 1753-9641

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    4 Juan Angel Lafuente Luengo; A. Andani; A. Novales. Liquidity and hedging effectiveness under futures mispricing:

    international evidence. JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 11 (29), pp. 1050 - 1066. 2009. Disponible en

    Internet en: . ISSN 0270-7314

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    Publicació, agència d’impacte: ISI Categoria: Social Sciences Edition - BUSINESS,

    FINANCE

    Publicació, índex d’impacte de l’any de publicació:

    0.567

    Revista dins del 25%: No

    5 Juan Angel Lafuente Luengo; Javier Ordóñez Monfort. The effect of the EMU on short and long-run stock market

    dynamics: new evidence on financial integration. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND

    DERIVATIVES. 1 (1), pp. 75 - 95. 2009. ISSN 1756-7130

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    6 Juan Angel Lafuente Luengo. Intraday realised volatility relationships between the S&P 500 spot and futures

    market. JOURNAL OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. 2 (15), pp. 116 - 121. 2009. Disponible en Internet en:

    . ISSN 1753-9641

    e48a4af8e1072b521a5c3ddd1a68826c

    15

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    7 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Introducing the mini-futures contract on Ibex 35: implications

    for price discovery and volatility transmission. SPANISH ECONOMIC REVIEW. 10 (3), pp. 197 - 219. 2008.

    Disponible en Internet en: . ISSN 1435-5469

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    Publicació, agència d’impacte: ISI Categoria: Social Sciences Edition - ECONOMICS

    Publicació, índex d’impacte de l’any de publicació:

    0.25

    Revista dins del 25%: No

    8 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. The effect of futures trading on the distribution of spot index

    returns: Implications for CVAR in the Spanish market. JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 9 (27), pp. 839 - 866.

    2007. Disponible en Internet en: . ISSN 0270-7314

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    9 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. EL EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN DEL MERCADO

    DE FUTUROS SOBRE EL IBEX 35 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL SUBYACENTE.

    SEMINARIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA INSTITUTO BME- RISKLAB. MADRID:INSTITUTO BME, 2006.

    ISBN 84-689-9322-0

    Tipus de producció: Capítols de llibres Tipus de suport: Llibre

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

    10 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. NEW EVIDENCE ON EXPIRATION-DAY EFFECTS USING

    REALIZED VOLATILITY: AN INTRADAY ANALYSIS FOR THE SPANISH STOCK EXCHANGE. JOURNAL OF

    FUTURES MARKETS. 9-26, pp. 923 - 938. 2006. ISSN 0270-7314

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    11 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. New evidance on expiration-day efffects using realized

    volatibillity: and intraday analysis for the spanish stock exchange. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS

    ECONÒMIQUES. 5 Artic Number: WP-EC 2006-05, pp. 1 - 19. 2006. ISSN V-4233

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    12 Juan Angel Lafuente Luengo; Jesus Ruiz. Monetary policy and forward bias for foreign exchange revisited:

    Empirical evidence from the US-UK exchange rate. ECONOMIC MODELLING. 23, pp. 238 - 264. 2006. Disponible

    en Internet en: . ISSN 0264-9993

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    13 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Relaciones intradía entre volatilidades, volúmenes

    negociados y arbitraje en el mercado de futuros sobre el Ibex 35. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y

    ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 4 (13), pp. 183 - 195. 2004. ISSN 1019-6838

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    e48a4af8e1072b521a5c3ddd1a68826c

    16

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    14 Juan Angel Lafuente Luengo; Jesús Ruiz. THE NEW MARKET EFFECT ON RETURN AND VOLATILITY OF

    SPANISH STOCK INDEXES. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS. 14, pp. 1343 - 1350. 2004. ISSN 0960-3107

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    15 María Ángeles Fernández Izquierdo; Juan Angel Lafuente Luengo. International transmission of stock exchange

    volatility: Empirical evidence from the Asian crisis. GLOBAL FINANCE JOURNAL. 2 (15), pp. 125 - 137. 2004.

    Disponible en Internet en: . ISSN 1044-0283

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    16 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Introducing the mini-futures contract on ibex-35: implications

    for price discovery and volatility transmission. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. 13

    Article Numb:WP-EC 2004- 13, pp. 1 - 24. 2004. ISSN V-4233

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    17 Juan Angel Lafuente Luengo; Alfonso Novales. OPTIMAL HEDGING UNDER DEPARTURES FROM THE

    COST-OF-CARRY VALUATION: EVIDENCE FROM THE SPANISH STOCK INDEX FUTURES MARKET.

    JOURNAL OF BANKING & FINANCE. 27, pp. 1053 - 1078. 2003. ISSN 0378-4266

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    18 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. RETURN-VOLUME RELATIONSHIP IN THE IBEX 35

    FUTURES MARKET: A NON-PARAMETRIC APPROACH. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. 2-9,

    pp. 150 - 163. 2003. ISSN 1357-0927

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    19 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. THE EFFECT OF SPOT AND FUTURES TRADINS ON

    STOCK INDEX MARKET VOLATILITY: A NONPARAMETRIC APPROACH. JOURNAL OF FUTURES MARKETS.

    9-23, pp. 841 - 858. 2003. Disponible en Internet en: . ISSN 0270-7314

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    20 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. PRODUCTIVITY AND SCALE EFFECT IN CLOSELY

    RELATED FIRMS. INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL. 2-21, pp. 161 - 180. 2003. Disponible en

    Internet en: . ISSN 0266-2426

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

     

    21 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. 23 Art Number:WP-EC 2003-23,

    pp. 1 - 25. 2003. ISSN V-4233

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    22 Juan Angel Lafuente Luengo. Intraday return and volatility relationships between the Ibex 35 spot and futures

    markets. SPANISH ECONOMIC REVIEW. 4 (3), pp. 201 - 220. 2002. ISSN 1435-5469

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    23 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Internacional stock market linkages: A factor analysis

    approach. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. 3(3), pp. 253 - 265. 2002. ISSN 1470-8272

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    24 Juan Angel Lafuente Luengo. Una modelización GARCH bivariante del futuro sobre el Ibex.35. Implicaciones

    para la cobertura del contado. Seminario de Matemática Financiera MEFF-UAM. Madrid (España):Instituto MEFF,

    2001. ISBN 84-699-6766-5

    Tipus de producció: Capítols de llibres Tipus de suport: Llibre

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

    25 Juan Angel Lafuente Luengo. Optimal hedging with futures and optimal inversion: a note. DERIVATIVES USE,

    TRADING & REGULATION. 2, pp. 134 - 139. 2001. ISSN 1357-0927

    Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

    Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

    amb comitè avaluador d’admissió extern

    Links

    Horari Actual



    Horari de tutories de Juan Angel Lafuente Luengo


    Primer semestre


    Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    Dijous 11:00 13:00 11-09-2017 24-01-2018
    Divendres 15:00 16:00 11-09-2017 24-01-2018

    El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


    Segon semestre


    Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

    El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


    Horari de docència de Juan Angel Lafuente Luengo


    Primer semestre


    Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    AE1013 - LA7 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 24-11-2017
    AE1013 - LA8 Divendres 13:00 15:00 15-09-2017 24-11-2017
    AE1013 - LA9 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 24-11-2017
    AE1013 - SE7 Divendres 11:00 12:00 01-12-2017 01-12-2017
    AE1013 - SE8 Divendres 13:00 14:00 01-12-2017 01-12-2017
    AE1013 - SE9 Divendres 09:00 10:00 01-12-2017 01-12-2017
    AE1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 14-12-2017
    AE1013 - TU7 Divendres 12:00 13:00 01-12-2017 01-12-2017
    AE1013 - TU7 Divendres 11:00 13:00 15-12-2017 22-12-2017
    AE1013 - TU8 Divendres 13:00 15:00 15-12-2017 22-12-2017
    AE1013 - TU8 Divendres 14:00 15:00 01-12-2017 01-12-2017
    EC1013 - LA7 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 24-11-2017
    EC1013 - LA8 Divendres 13:00 15:00 15-09-2017 24-11-2017
    EC1013 - LA9 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 24-11-2017
    EC1013 - SE7 Divendres 11:00 12:00 01-12-2017 01-12-2017
    EC1013 - SE8 Divendres 13:00 14:00 01-12-2017 01-12-2017
    EC1013 - SE9 Divendres 09:00 10:00 01-12-2017 01-12-2017
    EC1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 14-12-2017
    EC1013 - TU7 Divendres 12:00 13:00 01-12-2017 01-12-2017
    EC1013 - TU7 Divendres 11:00 13:00 15-12-2017 22-12-2017
    EC1013 - TU8 Divendres 13:00 15:00 15-12-2017 22-12-2017
    EC1013 - TU8 Divendres 14:00 15:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - LA7 Divendres 11:00 13:00 15-09-2017 24-11-2017
    FC1013 - LA8 Divendres 13:00 15:00 15-09-2017 24-11-2017
    FC1013 - LA9 Divendres 09:00 11:00 15-09-2017 24-11-2017
    FC1013 - SE7 Divendres 11:00 12:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - SE8 Divendres 13:00 14:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - SE9 Divendres 09:00 11:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 14-09-2017 14-12-2017
    FC1013 - TU7 Divendres 11:00 13:00 15-12-2017 22-12-2017
    FC1013 - TU7 Divendres 12:00 13:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - TU8 Divendres 14:00 15:00 01-12-2017 01-12-2017
    FC1013 - TU8 Divendres 13:00 15:00 15-12-2017 22-12-2017

    Segon semestre


    Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    FC1028 - LA3 Dimecres 17:00 19:00 31-01-2018 16-05-2018
    FC1028 - LA3 Dimecres 17:01 18:00 02-05-2018 02-05-2018
    FC1028 - LA4 Dimecres 15:01 16:00 02-05-2018 02-05-2018
    FC1028 - LA4 Dimecres 15:00 17:00 31-01-2018 16-05-2018
    FC1028 - TE2 Dijous 17:00 19:00 12-04-2018 12-04-2018
    FC1028 - TE2 Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 17-05-2018
    FC1028 - TU3 Dimecres 16:00 17:00 09-05-2018 09-05-2018
    FC1028 - TU3 Dimecres 17:00 19:00 09-05-2018 09-05-2018
    FC1028 - TU4 Dimecres 15:00 17:00 09-05-2018 09-05-2018
    FC1028 - TU4 Dimecres 18:00 19:00 09-05-2018 09-05-2018

    Assignatures amb docència


    Assignatures Titulació
    AE1013 - Direcció Financera Grau en Administració d'Empreses
    EC1013 - Direcció Financera Grau en Economia
    FC1013 - Direcció Financera Grau en Finances i Comptabilitat
    FC1028 - Direcció Financera Avançada Grau en Finances i Comptabilitat
    FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
    FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad

    Publicacions


    Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


    • Monetary policy regimes and the forward bias for foreign exchange
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS. Num. 85. pp. 13-28. 2016. Internacional. Científic.

    • On the compensation for illiquidity in sovereign credit markets
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Pedro Serrano. JOURNAL OF MULTINATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 30 . pp. 83-10. 2015. Internacional. Científic.

    • Time-varying inflation targeting after the nineties
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 29 . pp. 400-408. 2014. Internacional. Científic.

    • Optimal cross-hedging under futures mispricing: A note
    • Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. Num. 3. Vol. 19 . pp. 181-188. 2013. Internacional. Científic.

    • The impact of distressed economies on the EU sovereing market
    • Jonatan Groba, Juan Angel Lafuente Luengo, Pedro Serrano. JOURNAL OF BANKING & FINANCE . Num. 7. Vol. 37 . pp. 2520-2532. 2013. Internacional. Científic.

    • The effect of the EMU on short and long-run stock market dynamics: new evidence on financial integration
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Javier Ordóñez Monfort. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND DERIVATIVES. Num. 1. Vol. 1 . pp. 75-95. 2009. Internacional. Científic.

    • Intraday realised volatility relationships between the S&P 500 spot and futures market
    • Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. Num. 2. Vol. 15 . pp. 116-121. 2009. Internacional. Científic.

    • Liquidity and hedging effectiveness under futures mispricing: international evidence
    • A. Andani, Juan Angel Lafuente Luengo, A. Novales. JOURNAL OF FUTURES MARKETS . Num. 11. Vol. 29 . pp. 1050-1066. 2009. Internacional. Científic.

    • Introducing the mini-futures contract on Ibex 35: implications for price discovery and volatility transmission
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. SPANISH ECONOMIC REVIEW. Num. 10. Vol. 3 . pp. 197-219. 2008. Internacional. Científic.

    • The effect of futures trading on the distribution of spot index returns: Implications for CVAR in the Spanish market
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF FUTURES MARKETS . Num. 9. Vol. 27 . pp. 839-866. 2007. Internacional. Científic.

    • New evidance on expiration-day efffects using realized volatibillity: and intraday analysis for the spanish stock exchange
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 5 Artic Number: WP-EC 2006-05. pp. 1-19. 2006. Nacional. Científic.

    • Monetary policy and forward bias for foreign exchange revisited: Empirical evidence from the US-UK exchange rate
    • Jesus Ruiz, Juan Angel Lafuente Luengo. ECONOMIC MODELLING. Num. 23. pp. 238-264. 2006. Internacional. Científic.

    • New evidence on expiration-day effects using realized volatility: An intraday analysis for the Spanish stock exchange
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF FUTURES MARKETS . Num. 9. Vol. 26 . pp. 923-938. 2006. Internacional. Científic.

    • THE NEW MARKET EFFECT ON RETURN AND VOLATILITY OF SPANISH STOCK INDEXES
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Jesús Ruiz. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS. Num. 14. pp. 1343-1350. 2004. Internacional. Científic.

    • Introducing the mini-futures contract on ibex-35: implications for price discovery and volatility transmission
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 13 Article Numb:WP-EC 2004- 13. pp. 1-24. 2004. Nacional. Científic.

    • Relaciones intradía entre volatilidades, volúmenes negociados y arbitraje en el mercado de futuros sobre el Ibex 35
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 13 . pp. 183-195. 2004. Nacional. Científic.

    • International transmission of stock exchange volatility: Empirical evidence from the Asian crisis
    • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Angel Lafuente Luengo. GLOBAL FINANCE JOURNAL. Num. 2. Vol. 15 . pp. 125-137. 2004. Internacional. Científic.

    • THE EFFECT OF SPOT AND FUTURES TRADINS ON STOCK INDEX MARKET VOLATILITY: A NONPARAMETRIC APPROACH
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF FUTURES MARKETS . Num. 9-23. pp. 841-858. 2003. Internacional. Científic.

    • The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 23 Art Number:WP-EC 2003-23. pp. 1-25. 2003. Nacional. Científic.

    • OPTIMAL HEDGING UNDER DEPARTURES FROM THE COST-OF-CARRY VALUATION: EVIDENCE FROM THE SPANISH STOCK INDEX FUTURES MARKET
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Alfonso Novales. JOURNAL OF BANKING & FINANCE . Num. 27. pp. 1053-1078. 2003. Internacional. Científic.

    • RETURN-VOLUME RELATIONSHIP IN THE IBEX 35 FUTURES MARKET: A NON-PARAMETRIC APPROACH
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. Num. 2-9. pp. 150-163. 2003. Internacional. Científic.

    • PRODUCTIVITY AND SCALE EFFECT IN CLOSELY RELATED FIRMS
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL . Num. 2-21. pp. 161-180. 2003. Internacional. Científic.

    • The bias for forwarrd exchange rate and the risk premium: a explanation with a stochastic and dynamic generalñ equilibrium model
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Jesús Ruiz Andújar. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 20 Art Number: WP-EC-2002-20. pp. 1-28. 2002. Nacional. Científic.

    • Intraday return and volatility relationships between the Ibex 35 spot and futures markets
    • Juan Angel Lafuente Luengo. SPANISH ECONOMIC REVIEW. Num. 4. Vol. 3 . pp. 201-220. 2002. Internacional. Científic.

    • Internacional stock market linkages: A factor analysis approach
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 3 . pp. 253-265. 2002. Internacional. Científic.

    • Optimal hedging with futures and optimal inversion: a note
    • Juan Angel Lafuente Luengo. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. Num. 2. pp. 134-139. 2001. Internacional. Científic.

    Capítols de llibre


    • EL EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN DEL MERCADO DE FUTUROS SOBRE EL IBEX 35 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL SUBYACENTE
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. Seminario de Matemática Financiera Instituto BME- RISKLAB. Madrid. Ed. Instituto BME. 2006. ISBN 8468993220. Nacional. Científic.

    • Adequació dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures
    • Aurelia Bengochea Morancho, María Vicenta Ferrer González, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz, Andreu Blesa Pérez, María Isabel Saz Gil, Miguel Ginés Vilar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Nacional. Docent.

    • Una modelización GARCH bivariante del futuro sobre el Ibex.35. Implicaciones para la cobertura del contado
    • Juan Angel Lafuente Luengo. Seminario de Matemática Financiera MEFF-UAM. Madrid (España). Ed. Instituto MEFF. 2001. ISBN 8469967665. Nacional. Científic.

    Ponències a congressos


    • DETERMING SHORT AND LONG-RUN RISK PREMIA IN FORWARD MARKETS FOR FOREING EXCHANGE
    • Jesus Ruiz (UCM), Juan Angel Lafuente Luengo. IX FORO DE FINANZAS. PAMPLONA. . Nacional. Científic. .

    • Explaining permanent and transitory components of interbank basis swaps: the role of credit and liquidity risk
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit Montserrat, Pedro Serrano. XXIV Finance Forum. Madrid (Espanya). 07-07-2016. Internacional. Científic. 2016.

    • Europe in crisis: Recent developments and policy implications
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit. 4th Meeting on International Economics. Castellón (Espanya). 24-09-2015. Internacional. Científic. 2015.

    • Determinants of the Multiple-Term Structures from Interbank Rates (BME Award to the Best Paper on Fixed Income)
    • Nuria Petit Montserrat, Pedro Serrano, Juan Angel Lafuente Luengo. XXIII Foro de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN 2015). Universidad Pontificia Comillas, Madrid (Espanya). 09-07-2015. Internacional. Científic. 2015.

    • Monetary policy regimes and the forward bias for foreign exchange
    • Juan Angel Lafuente Luengo. 18th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. (300) (Grècia). 29-05-2014. Internacional. Científic. 2014.

    • The Impact of Distressed Economies in the EU Sovereign Market
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Jonatan Groba, Pedro Serrano. 20th Finances Forum. Oviedo (Espanya). 15-11-2012. Internacional. Científic. 2012.

    • Monetary policy regimes and the forward bias for foreign exchange
    • Juan Angel Lafuente Luengo. European Financial Management EFMA 2012. Barcelona (Espanya). 27-06-2012. Internacional. Científic. 2012.

    • Estimating persistent and transitory monetary shocks in a learning environment
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Jesús Ruiz Rafaela Pérez. CFE10 & ERCIM10. Londres (Regne Unit). 10-12-2010. Internacional. Científic. 2010.

    • Monetary policy uncertainty and the forward bias for foreign exchange
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. Sixty-Ninth International Atlantic Economic Conference. Praga. 24-03-2010. Internacional. Científic. 2010.

    • Monetary policy uncertainty and the forward bias for foreign exchange
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. 44th Euro Working Group on Financial Modelling Meeting. Costa Rica. 06-12-2009. Internacional. Científic. 2009.

    • Estimating the taylor's rule under endogenous switching
    • Juan Angel Lafuente Luengo. V Jornadas sobre integración económica. Castellón de la Plana. 27-11-2007. Nacional. Científic. 2007.

    • Monetary policy regimes and the forward premium anomaly: a note
    • Juan Angel Lafuente Luengo. XV Foro de Finanzas. Islas Baleares. 15-11-2007. Nacional. Científic. 2007.

    • Time varying forward bias and the volatility of risk premium: A monetary explation
    • Juan Angel Lafuente Luengo. XXVII Simposio de Análisis Económico. Salamanca. 12-12-2002. Internacional. Científic. 2002.

    • The effect of spot and futures trading on stock index market volatility: A non parametric approach
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz. XII Congreso Nacional ACEDE. Palma Mallorca. 22-09-2002. Nacional. Científic. 2002.

    • El Mercado Español de Futuros sobre el Ibex-35. Relaciones Intradía entre Volatilidades, Volúmenes Negociados y Arbitraje
    • Juan Angel Lafuente Luengo. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Alicante. 05-06-2002. Nacional. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 8493122998.

    • The effect of spot and futures trading on stock index market volatility: a non pararmetric approach
    • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Nacional. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8469996673.

    • Time.Varying forward bias and the volatility of risk premium: a monetary explanation
    • Juan Angel Lafuente Luengo, J. Ruiz. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Nacional. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8469996673.

    • Volatilidad en el Mercado de Futuros sobre el Ibex-35. Comportamiento Intradía y causalidad entre mercados
    • Juan Angel Lafuente Luengo. IV Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económica. Santiago de Compostela. 15-07-1998. Nacional. Científic. 1999. Ed. Venus Artes Gráficas. ISBN 848974856X.

    Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


    • Estrategias de cobertura de carteras e índice de renta variable el mercado español
    • Alfonso Novales Cinca, Juan Angel Lafuente Luengo. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Andani Gil, Alvaro. Num. Cum Laude. 30-10-2015.

    • Tres ensayos sobre la multiplicidad de curvas de tipos de interés en el mercado interbancario
    • Juan Angel Lafuente Luengo, Pedro José Serrano Jimenez. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Petit Montserrat, Nuria. Num. Cum Laude. 29-10-2015.

    Conferències invitades en altres centres d'investigació


    • MONETARY POLICY UNCERTAINTY AND THE FORWARD BIAS FOR FOREIGN EXCHANGE
    • Juan Angel Lafuente Luengo. UCDAVIS. Departament of Economics. California. 26-10-2009.

    Comités de congresos


    • Juan Angel Lafuente Luengo. XV FORO DE FINANZAS. Islas Baleares. 15-11-2007. Nacional. Científic.

    Referee de publicacions periòdiques


    • Juan Angel Lafuente Luengo. 2007 JOURNAL OF BANKING & FINANCE.

    Apunts docents


    • Fundamentos financieros en la selección de inversiones
    • Juan Angel Lafuente Luengo. 2007. Ref. CS 396-2007.

    • Economia Financiera: Teoría de Carteras
    • Vicente Aragó Manzana, Juan Angel Lafuente Luengo, Juan Carlos Matallín Sáez. 2001. Ref. CS-382-2001. Universitat Jaume I.

    Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
    Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16