Publicacions en revistes

• The time-varying risk–return trade-off and its explanatory and predictive factors

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE. Vol. 68. pp. 1-36. 2023. Científic.

• Market risk aversion under volatility shifts: An experimental study

  Vicente Aragó Manzana, Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Breaban Vieru, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 80. pp. 552-568. 2022. Científic.

• Optimal Beats Naive Diversification: Asset Allocation Using High-Frequency Data

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 47. pp. 51-73. 2020. Científic.

• The distribution of index futures realised volatility under seasonality and microstructure noise

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ECONOMIC MODELLING. Vol. 93. pp. 398-414. 2020. Científic.

• Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and regime-switching models

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 68. pp. 269-280. 2020. Científic.

• The influence of intraday seasonality on volatility transmission pattern

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó, Nuria Alemany Palomo. QUANTITATIVE FINANCE. Num. 7. Vol. 19. pp. 1179-1197. 2019. Científic.

• Importància de la psicologia en l'economia i finances del comportament

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ANUARI DE PSICOLOGIA DE LA SOCIETAT VALENCIANA DE PSICOLOGIA. Num. 2. Vol. 18. pp. 217-230. 2017. Científic.

• Measuring Hedging Effectiveness of Index Futures Contracts: Do Dynamic Models Outperform Static Models? A Regime-Switching Approach

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. JOURNAL OF FUTURES MARKETS . Num. 4. Vol. 34 . pp. 374-398. 2014. Científic.

• Re-examining the risk-return relationship in Europe: Linear or non-linear trade-off?

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó, Christos Floros. JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE. Vol. 28 . pp. 60-77. 2014. Científic.

• Non-Linear Tradeoff between Risk and Return: A Regime-Switching Multi-Factor Framework

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ANALES DE ECONOMIA APLICADA. Num. 26. pp. 1-18. 2012. Científic.

• The risk-return trade-off in Europe: Is there a pro-cyclical risk aversion?

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. Num. 3. Vol. 46 . pp. 183-194. 2012. Científic.

• Sudden changes in variance and time varying hedge ratios

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH . Num. 2. Vol. 215 . pp. 393-403. 2011. Científic.

• Sudden changes in variance and time varying hedge ratios

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ANALES DE ECONOMIA APLICADA. Num. XXV. 2011. Científic.

• Do investors in Spain react to news on sustainability and corporate social responsability?

  María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMY. Num. 3. Vol. 1 . pp. 227-244. 2009. Científic.

• Teorías sobre cobertura con contratos de futuro

  Vicente Aragó Manzana. CUADERNOS DE ECONOMIA. Num. 50. Vol. 28 . pp. 157-190. 2009. Científic.

• Influence of structural changes in transmission of information between stock markets: A European empirical study

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF MULTINATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 17 . pp. 112-124. 2007. Científic.

• Heteroskedasticity in the returns of the main world stock exchange indices: volume versus garch effects

  María Luisa Nieto Soria, Vicente Aragó Manzana. JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS & MONEY. Num. 15. pp. 271-284. 2005. Científic.

• Testing for changes in the unconditional variance of financial time series

  Andreu Sansó Rosselló,, Vicente Aragó Manzana, Josep Lluís Carrión i Silvestre. REVISTA DE ECONOMIA FINANCIERA. Num. 4. pp. 32-53. 2004. Científic.

• Modelos GARCH asimetricos y volumen de negociacion: aplicacion para el IBEX-35

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 121. pp. 443-463. 2004. Científic.

• Sincronización de fondos de inversión y volatilidad del mercado

  Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 35. Vol. 12 . pp. 125-159. 2004. Científic.

• Conditional volatility transmission across international stock markets with structural changes in variance

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE. Num. 3. Vol. 15. pp. 2656-2669. 2003. Científic.

• Garch model with changes in variance: an approximation to risk measurements

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 4 . pp. 277-287. 2003. Científic.

• Transaction costs, arbitrage, and volatility spillover: a note

  Vicente Aragó Manzana, P. Corredor, R Santamaría. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Num. 12. pp. 399-415. 2003. Científic.

• Monthly seasonality of the returns and volatility of the IBEX-35 index and its futures contract

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS LETTERS . Num. 10. pp. 129-133. 2003. Científic.

• Influencia del horizonte temporal de inversion sobre la cobertura con contratos de futuro: el modelo de descomposicion

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 11 . pp. 67-76. 2002. Científic.

• Expiration and maturity effect: empirical evidence from the Spanish spot and futures stock index

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS. Num. 34. pp. 1617-1626. 2002. Científic.

• Cobertura con contratos de futuro

  María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 28 Vol X. pp. 39-62. 2002. Científic.

• Optimal hedging and the investiment horizon length: the descomposition model

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. Num. 1. pp. 23-36. 2001. Científic.

• El coeficiente media de GINI como alternativa para determinar el ratio de cobertura con contratos de futuro

  Vicente Aragó Manzana. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. pp. 113-122. 2001. Científic.

• Vencimiento del contrato de futuros y ratio de cobertura de mínima varianza: evidencia empirica para diferentes horizontes temporales de inversión

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 108. Vol. XXX . pp. 505-527. 2001. Científic.

• Estacionalidad mensual del contrato de futuros sobre el Índice IBEX-35

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 85. pp. 50-55. 2001. Científic.

• Futuros sobre indices bursatiles

  Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 19. pp. 23-29. 2000. Científic.

• Transmision de informacion entre los mercados de contado y futuro

  Natividad Blasco de las Heras, Vicente Aragó Manzana, María Pilar Corredor Casado. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. 12. Vol. 5 . pp. 31-38. 2000. Científic.

• Efecto vencimiento: su incidencia en el valor y volatilidad de la base

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. Extra 2. Vol. 5 . pp. 53-60. 2000. Científic.

Llibres

• PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS

  María Luisa Nieto Soria, Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 2006. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 0072957239. MADRID. Ed. McGraw Hill.

• Dirección Financiera Avanzada

  Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788494100031. Valencia. Ed. Low Cost Books.

• Dirección Financiera

  Vicente Aragó Manzana, María Rosario Balaguer Franch, José David Cabedo Semper, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788494066320. Valencia. Ed. Low Cost Books.

• Dirección financiera de la empresa: financiación, planificación y gestión de activo corriente

  José David Cabedo Semper, Vicente Aragó Manzana. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469399095. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

Capítols de llibre

• DIFERENTES MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA DE CONTRATOS DE FUTURO

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. NUEVOS DESAFIOS DE LA ECONOMIA DE LA EMPRESA. LA CORUÑA. Ed. Milladoiro. 2001. ISBN 8493122920. Científic.

• RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS (2007-2009)

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ANALES DE ECONOMIA APLICADA. MADRID. Ed. Delta Publicaciones Universitarias S.L.. 2010. ISBN 9788492954155. Docent.

• Coordinació de l’equip docent de l’assignatura direcció financera (A40) en el disseny de la passarel·la metodològica que interrelacione els treballs dirigits.

  Vicente Aragó Manzana, María Jesús Muñoz Torres, José Antonio Reverte Sánchez. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

• Adaptación de la metodología docente y criterios de evaluación al proceso de armonización europea: El caso de Dirección Financiera

  José Antonio Reverte Sánchez, Vicente Aragó Manzana. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

• Proceso de armonización europea, una experiencia en ADEM

  José Antonio Reverte Sánchez, Juan Carlos Matallín Sáez, Vicente Aragó Manzana. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

• Identificación, evaluación y coordinación de las competencias en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I: Propuesta de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

  Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Aragó Manzana. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

• Ambientalització curricular transversal en la Universitat Jaume I (Part 2).

  Antonio Gallardo Izquierdo, Aurelia Bengochea Morancho, Cristina Rebollo Santamaría, Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Manuel Bernat Agustí, María Ángeles Tena Gómez, María Dolores Bovea Edo, María José Masanet Llodrá, Mario Ignacio Llusar Vicent, Miguel Pérez Francisco, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

• Planificació, disseny, seguiment i avaluació de treballs acadèmics: Aplicació per a l’assignatura A40 Direcció Financera.

  José Antonio Reverte Sánchez, José David Cabedo Semper, Vicente Aragó Manzana. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

• Ambientalització curricular transversal en la Universitat Jaume I.

  Antonio Gallardo Izquierdo, Aurelia Bengochea Morancho, Guillermo Monrós Tomás, María Ángeles Tena Gómez, María José Masanet Llodrá, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

• Modificació de la metodologia docent i del procés d’avaluació de l’assignatura “A40 (Direcció Financera)”

  Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

• Elaboració de material docent sobre finançament i planificació financera.

  José David Cabedo Semper, Vicente Aragó Manzana. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

• Millora del material docent de Direcció Financera

  José David Cabedo Semper, Vicente Aragó Manzana. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

Aportacions a congressos

• The distribution of index futures realized volatility undes seasonality and microestructue noise

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. VIII Jornadas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) sobre sobre Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos: Transparencia y Competitividad. Riesgos y Oportunidades para las Pymes Españolas. Toledo (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). VIII Jornadas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) sobre sobre Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos: Transparencia y Competitividad. Riesgos y Oportunidades para las Pymes Españolas. ISBN 9788416286508.

• Lead-lag relatiionship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Meeting of World Finance Conference. Sardinia (Itàlia). 26-07-2018. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. Meeting of World Finance Conference (E-Proceedings:Abstracts). ISBN 9789899881648.

• Individual behavior in experimental asset markets with volatility shifts

  Vicente Aragó Manzana, Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. Actas (XVIII Congreso Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - AECA 2015). Cartagena (Espanya). 30-09-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). Actas (XVIII Congreso Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - AECA 2015). ISBN 9788416286140.

• Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). Castellón (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). ISBN 9783642382789.

• Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ASEPELT 2012. Madrid (Espanya). 04-07-2012. Científic. 2012. Ed. Delta Publicaciones Universitarias S.L.. ASEPELT 2012. ISBN 9788415581109.

• Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. 9th International Conference on Applied Financial Economics. (300) (Grècia). 28-06-2012. Científic. 2012. Ed. Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG). 9th International Conference on Applied Financial Economics. ISBN 9786185009014.

• MEJORA MATERIAL DOCENTE DIRECCION FINANCIERA

  Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. CASTELLON. 25-01-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. Formació del professorat davant la convergència europea. ISBN 8480215364.

• MODELIZACION DE LA VARIANZA EN SERIES TEMPORALES CON PROBLEMAS DE HETEROCDASTICIDAD

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. VIII TALLER DE METODOLOGÍA DE ACEDE. CASTELLON. 02-04-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. ISBN 8460787443.

• Volatility Transmission across International Stock Markets

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Valencia. 20-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universal Book Distribution. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. ISBN 8462119071.

• Testing for changes in the unconditional variance of financial time series

  A. Sansó, Vicente Aragó Manzana, J.Ll. Carrión. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. ISBN 8469996673.

• Heteroskedasticity in the returns of the main world stock exchange indices: Volume versus GARCH effects

  Vicente Aragó Manzana, María Luisa Nieto Soria. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Valencia (Espanya). 20-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de València. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. ISBN 8492119071.

• COBERTURA CON CONTRATOS DE FUTURO: APROXIMACIÓN COEFICIENTE MEDIA DE GINI

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. LOGROÑO. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de La Rioja. La empresa deslocalizada. ISBN 8495301105.

• Estacionalidad mensual del contrato de futuro sobre el indice IBEX-35

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano Frances AEDEM. Jaen. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Jaén; Instituto de Estudios Giennenses. XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano Frances AEDEM. ISBN 8487115802.

• Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociacion: Aplicacion para el IBEX 35

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. Cádiz (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Cádiz. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. ISBN 8495388170.

• Análisis del Dinamismo de la Razón de Cobertura de Mínima Varianza

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. Malaga (Espanya). 12-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. ISBN 8460569470.

• Proposal of a new approach for financial modules in higher education

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. III Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. València. 25-01-2013. Docent. 2013. Ed. Tirant Lo Blanch. III Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. ISBN 9788490337288.

• Proposal of a new approach for financial modules in higher education

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. El futuro de los títulos universitarios.. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. ISBN 9788480219426.

• Proposal of a new approach for financial subjects in higher education

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. INTED 2012. Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). 6th International Technology, Education and Development (INTED 2012). ISBN 9788461555635.

• ELABORACIONS DE MATERIAL DOCENTE SOBRE FINANCIACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

  Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. ISBN 8480215348.

Apunts docents

• Dirección financiera: Financiación y planificación financiera

  Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper. 2003. Ref. CS-242-2003. Universitat Jaume I.

• Economia Financiera: Teoría de Carteras

  Vicente Aragó Manzana, Juan Angel Lafuente Luengo, Juan Carlos Matallín Sáez. 2001. Ref. CS-382-2001. Universitat Jaume I.

Direcció de tesis

• Analysis of high-frequency data on information transmission and optimal porfolio choice

  Autoria: Alemany Palomo, Nuria. Institució: Universitat Jaume I (Espanya). Data lectura: 11/04/18. Direcció: Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó.

• Regime-switching volatility model: application to dynamic hedging with futures contracts and the estimation of the risk premium

  Autoria: Salvador Aragó, Enrique. Institució: Universitat de València. Departamento Economía Financiera y Actuarial. (Espanya). Data lectura: 13-03-2012. Direcció: Aragó Manzana, Vicente.

Altres congressos

• HETEROSCEDASTICIDAD EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES INDICES BURSATILES MUNDIALES: VOLUMEN VERSUS EFECTOS GARCH

  Vicente Aragó Manzana, María Luisa Nieto Soria. XI CONGRESO AECA. MADRID. . Científic. .

• Modelización de la varianza en series temporales con problemas de heterocedasticidad

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. Metodologia y tecnicas de investigación en economia y dirección de empresas. Castellón. . Científic. .

• The influence of intraday seasonaliy on volatility transmission pattern

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XIX Conference on International Economics and VII Meeting on International Economics. Vila-real (Espanya). 28-06-2018. Científic. 2018.

• Estimation Error of High-Frequency Data on Optima Portfolio Choice

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Conference on International Finance (INFINIT 2018). Poznan (Polònia). 11-06-2018. Científic. 2018.

• The influence of Intraday Seasonality on Volatility Transmission Patterns

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. Conference on International Finance (INFINIT 2018). Poznan (Polònia). 11-06-2018. Científic. 2018.

• Market Risk Aversion Under Volatility Shifts: An Experimental Study

  Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó, Iván Barreda Tarrazona, Adriana Breaban. INFINITI Conference on International Finance. Universitat de València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

• Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. The 15th INFINITI Conference on International Finance. València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

• Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and Regime Switching Models

  Nuria Alemany Palomo, Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. 34th International Conference of the French Finance Association (AFFI 2017). Valence (França). 31-05-2017. Científic. 2017.

• Re-examining the risk-return relatioship in Europe: linear on non-linear trade off?

  Enrique Salvador Aragó, Christos Floros, Vicente Aragó Manzana. 5th International IFABS Conference. Nottingham (Regne Unit). 26-06-2013. Científic. 2013.

• Re-examining the risk return relationship in Euroope: linear on-linear trade off?

  Vicente Aragó Manzana, Christos Floros, Enrique Salvador Aragó. XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Madrid (Espanya). 24-06-2013. Científic. 2013.

• Re-examinig the risk-return relationship in Europe: linear or non-linear trade-off?

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana, Christos Floros (U.Porsmouth). 11th INFINITI - Conference on International Finance held at ScienciesPo. Aix-de-Provence (França). 10-06-2013. Científic. 2013.

• Re-examinig the risk-return relationship in Europe: linear or non-linear trade-off?

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana, Christos Floros. 30th International Conference of the French FInances Association - AFFI. Lyon (França). 28-05-2013. Científic. 2013.

• Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. 4th International IFABS Conference on Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models ( IFABS 2012). Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012.

• Measuring the hedging effectiveness of european index futures contracts

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. CFE-ERCIM 2011. London (Regne Unit). 17-12-2011. Científic. 2011.

• Measuring the hedging effectiveness of index futures contracts: do dynamic models outperform static models? A regime-switching approach

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. XIX Finance Forum. Granada (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011.

• The risk-return trade-off in Europe: a temporal and cross-sectional analysis

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Lisboa. 07-07-2011. Científic. 2011.

• Non -linear tradeoff between risk and return: A regime-Switching muntifactor framework

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. Annual Conference of the European Financial Management Association. Braga (Portugal). 22-06-2011. Científic. 2011.

• Sudden changes in variance and time varying hedge ratios

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XXV International Conference of Applied Economics - ASEPELT 2011. Santander. 08-06-2011. Científic. 2011.

• RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS (2007-2009)

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. ASEPELT 2010. ALICANTE. 16-06-2010. Científic. 2010.

• THE RISK-RETURN TRADE-OFF IN EUROPE: A TEMPORAL AND CROSS-SECTIONAL ANALYSIS

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. INFINITI- CONFERENCE ON INTERNATIONAL FINANCE. DUBLIN. 14-06-2010. Científic. 2010.

• RE-EXAMINING THE RISK-RETURN RELATIONSHIP: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS 2007-2009

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. INFINITI - CONFERENCE ON INTERNATIONAL FINANCE. DUBLIN. 14-06-2010. Científic. 2010.

• REESAMINIG THE RISK-RETURN RELATIONSHIP IN EUROPE: THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISI 2007-2009

  Enrique Salvador Aragó, Vicente Aragó Manzana. EURO WORIKING GROUP ON FINANCIAL MODELLING MEETING 46TH EWGFM. ISTANBUL. 20-05-2010. Científic. 2010.

• MODELOS DE CAMBIOS DE REGIMEN EN VOLATILIDAD: APLICACIÓN PARA LA COBERTURA DINÁMICA DEL IBEX-35

  Vicente Aragó Manzana, Enrique Salvador Aragó. XVII FINANCE FORUM. MADRID. 04-11-2009. Científic. 2009.

• LOS NUEVOS TITULOS DE GRADO: RETOS Y OPORTUNIDADES

  Vicente Aragó Manzana. II JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CASTELLÓN. 07-09-2009. Científic. 2009.

• UNA EXPERIENCIA D'HARMONITZACIO EUROPEA A LA FCJE

  Vicente Aragó Manzana. CURS: L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR I EL PAPER DE L'ESTUDIANT A LA UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLO. 03-11-2008. Científic. 2008.

• DE LOS PROYECTOS DE CONVERGENCIA A LA REALIDAD DE LOS NUEVOS TITULOS

  Vicente Aragó Manzana. JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CASTELLON. 15-09-2008. Científic. 2008.

• ¿REACCIONAN LOS INVERSORES DEL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL ANTE LAS NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS?

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. XIII FORO DE FINANZAS. MADRID. 17-11-2005. Científic. 2005.

• DO SPANISH INVESTORS REACT TO NEWS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY?

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. VIII ITALIAN-SPANISH MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. VERBANI (ITALIA). 30-06-2005. Científic. 2005.

• INFLUENCE OF STRUCTURAL CHANGES IN TRANSMISSION OF INFORMATION BETWEEN STOCK MARKETS: A EUROPEAN EMPIRICAL STUDY

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION. BASEL. 30-06-2004. Científic. 2004.

• Influencia de la magnitud y del signo de una noticia en el volumen y volatilidad del índice IBEX-35

  María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. 7th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Cuenca. 01-05-2004. Científic. 2004.

• RELACION ENTRE LA VOLATILIDAD Y LA PRIMA DE RIESGO. EVIDENCIA PARA EL MERCADO ESPAÑOL

  Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez. XI FORO DE FINANZAS. ALICANTE. 13-11-2003. Científic. 2003.

• EUROPEAN VOLATILITY TRANSMISSION WITH STRUCTURAL CHANGES IN VARIANCE

  María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. XI FORO DE FINANZAS. ALICANTE. 13-11-2003. Científic. 2003.

• RELATION BETWEEN VOLATILITY AND MARKET RISK PREMIUM.EVIDENCE FOR SPANISH MARKET

  Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez. 6TH SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. TRIESTE. 03-07-2003. Científic. 2003.

• CONDITIONAL VOLATILITY TRANSMISSION ACROS INTERNATIONAL STOCK MARKETS WITH STRUCTURAL CHANGES IN VARIANCE

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 6TH SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. TRIESTE. 03-07-2003. Científic. 2003.

• Testing for changes in the Unconditional Variance of Financial Time Series

  Vicente Aragó Manzana. XXVII Simposio de Análisis Económico. Salamanca. 12-12-2002. Científic. 2002.

• Estacionalidad mensual del rendimiento y volatilidad del indice IBEX-35 y su contrato de futuros

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XII Congreso nacional ACEDE. Palma de Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

• Transmisión de la volatilidad entre los mercados bursátiles desde la perspectiva de la bolsa española

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Encuentro de Economia Aplicada. Oviedo. 06-06-2002. Científic. 2002.

• Persistencia modelos Garch y cambios de varianza

  Vicente Aragó Manzana. II Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información. Palma de Mallorca (Espanya). 28-11-2001. Científic. 2001.

• Cambios de varianza y modelos Garch bivariantes. Aplicación a la cobertura dinámica

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. IX Foro de finanzas. Pamplona (Espanya). 15-11-2001. Científic. 2001.

• Transaction Costs, Arbitrage and Volatility Spillover: A Note

  P. Corredor (UPN), Vicente Aragó Manzana, R. Santamaria (UPN). 4th Italian-Spanish on Conference on Financial Mathematics. Alghero (Itàlia). 28-06-2001. Científic. 2001.

• Expiration and Maturity Effect: Empirical Evidence from the Spanish Spot and Futures Stock Index

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 4th Italian-Spanish on Conference on Financial Mathematics. Alghero (Itàlia). 28-06-2001. Científic. 2001.

• Cambios de varianza y modelos Garch bivariante. Aplicación a la cobertura dinámica

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. IV Encuentro de economía aplicada. Reus (Espanya). 07-06-2001. Científic. 2001.

• Dinamismo del ratio de cobertura con contratos de futuro S/ Índices bursátiles: aplicación al IBEX-35

  Vicente Aragó Manzana. VII Foro de finanzas. Valencia (Espanya). 25-11-1999. Científic. 1999.

• Cobertura de Carteras con contratos de futuros. Enfoque alternativo a la teoría de Ederington

  Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XI Congreso Nacional y VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997.

Conferències impartides

• Estimación de la correlación cambiante en el tiempo entre activos, mediante modelos de volatilidad: implicaciones

  Vicente Aragó Manzana. UNIVERSITAT DE VALENCIA. 12-06-2008.

• Cambios de varianza y modelos Garch-Bivariantes. Aplicación a la cobertura dinámica.

  Vicente Aragó Manzana. Universitat de les Illes Balears. 30-10-2001.

• Dinamismo del ratio de cobertura con contratos de futuro sobre índices bursátiles.

  Vicente Aragó Manzana. Universidad Pública de Navarra. 30-11-1999.

• Vencimiento del contrato de futuros y ratio de cobertura de mínima varianza: Evidencia empírica para diferentes horizontes temporales de inversión.

  Vicente Aragó Manzana. Universidad Pública de Navarra. 30-11-1999.

• Cobertura dinámica con contratos de futuro

  Vicente Aragó Manzana. Universitat de València. 10-04-1999.

Comités de congresos

• 10th Portuguese Finance Network Conference. Lisboa (Portugal). 02-07-2018. Comité científic. Científic.

• XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Madrid) (Espanya). 18-06-2017. Comité científic. Científic.

• I Congreso Internacional online sobre Economía, empresa y Sociedad. Alcoy (Espanya). 24-04-2017. Comité científic. Científic.

• XXII Finance Forum. Zaragoza (Espanya). 20-11-2014. Comité científic. Científic.

• XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Comité organitzador. Científic.

• III JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: EL PRESENTE DE LOS NUEVOS TITULOS. Universitat Jaume I. 22-06-2011. Comité científic. Científic.

• III JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: EL PRESENTE DE LOS NUEVOS TITULOS. Universitat Jaume I. 22-06-2011. Comité organitzador. Científic.

• THE 8TH INFINITI CONFERENCE ON INTERNATINAL FINANCE. DUBLIN. 14-06-2010. Comité organitzador. Científic.

• II JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CASTELLÓN. 07-09-2009. Comité científic. Científic.

• XVI FORO DE FINANZAS. BARCELONA. 13-11-2008. Comité científic. Científic.

• JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CASTELLON. 15-09-2008. Comité científic. Científic.

• JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CASTELLON. 15-09-2008. Comité organitzador. Científic.

• XV FORO FINANZAS. PALMA DE MALLORCA. 15-11-2007. Comité científic. Científic.

• XIV FORO DE FINANZAS. CASTELLON. 17-11-2006. Comité científic. Científic.

• XIV FORO DE FINANZAS. CASTELLON. 17-11-2006. Comité organitzador. Científic.

• IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Castellón. 08-07-2013. Comité científic. Docent.

• IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Comité científic. Docent.